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證券市場流動性風險管理
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仲黎明

 

  • 證券市場流動性風險管理
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    作者: 劉海龍
    合作者: 仲黎明
    出版地: 上海
    出版者: 上海交通大學出版社;
    出版年: 2006
    標題: 證券交易 -
    電子資源: http://cec.lib.apabi.com:80/product.asp?BookID=ISBN7%2d313%2d04167%2d5
    摘要註: 本書內容包括:深入系統地總結了流動性風險度量與管理的研究成果, 提出指令驅動機制下交易對價格衝擊的微觀結構模型;針對傳統VaR未考慮流動性風險以及已有研究在度量流動性風險方面的缺陷, 分別在股票價格服從幾何布朗運動和算術布朗運動及線性價格衝擊的假設下, 設計出考慮內生流動性風險的VaR--LrVaR;分別利用數值解法和解析解法求出使得LrVaR最小的變現策略;推導出基於均值方差效用的最優變現策略;在機構投資者面臨資金約束的前提下, 給出了機構投資者最小平均成本控制策略.
    ISBN: 7313041675
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